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INTRODUÇÃO As opções de barreira europeias são opções dependentes da via, nas quais a existência das opções europeias depende se o preço do activo subjacente atingiu um nível de barreira durante a vida da opção. Eles surgiram como produtos significativos para cobertura e Investimento em moeda estrangeira. INTRODUÇÃO Opções de barreira europeias são opções dependentes de trajetória em que a existência das opções européias depende se o preço do ativo subjacente atingiu um nível de barreira durante a vida da opção Eles surgiram como produtos significativos para cobertura e investimento em moeda estrangeira De câmbio, de ações e de commodities desde o final da década de 1980, em grande parte nos mercados de balcão overthe-counters A única opção de barreira que é negociada nas bolsas de opções é o spread de índice tapado nos S ampP 100 e S ampP 500 A cap é automaticamente exercida Com um lucro fixo quando o preço subjacente fecha além do nível de barreira Assim, a opção é cancelada com um ret fixo Urna no nível de barreira Seu preço e hedging são discutidos por Chance 1994 Um exemplo de uma opção de barreira é um up-and-out put Um investidor poderia comprar um up-and-out dólar dos EUA colocar iene japonês chamada em vez de um dólar ordinário EU Põr para hedge o valor do dólar de ESTADOS UNIDOS. De encontro ao iene japonês O optio. by posto CF Lo, CH Hui, PH Yuen. A elasticidade constante da raiz quadrada do processo de CEV de variância tem sido dada pouca atenção em pesquisas anteriores sobre a avaliação de opções de barreira. Neste artigo, derivamos fórmulas de opções analíticas de opções de up-and-out com este processo usando a técnica de expansão de eigenfunction que desenvolvemos. Raiz quadrada de elasticidade constante de variância processo CEV tem sido pouco atenção em pesquisas anteriores sobre a avaliação de opções de barreira Neste artigo, derivar fórmulas de opção analítica de opções de up-and-out com este processo usando a técnica de expansão de eigenfunction Nós desenvolvemos um e cient Algoritmo para calcular os autovalores onde as funções de base nas fórmulas são as funções hipergeométricas confluentes Os resultados numéricos obtidos a partir das fórmulas são comparados com os correspondentes preços modelo no modelo de Black-Scholes Constatamos que as diferenças nos preços-modelo entre o quadrado O modelo CEV de raiz e o modelo de Black-Scholes podem ser significativos como o Maturidade e aumento da volatilidade I Introdução As opções de barreira europeias são opções dependentes de trajetória, nas quais a existência das opções depende se o preço do ativo subjacente atingiu um nível de barreira durante as opções de vida do cliente Eles surgiram como produtos significativos para Alessandro Sbuelz 2001. As opções de barreira dupla podem ser estaticamente cobertas por uma carteira de opções de knockin de barreira única A parte principal da cobertura automaticamente se transforma no contrato desejado ao longo do duplo corredor de barreira extrema Os testes de desempenho de cobertura mostram que muito da ação ocorre ao longo do lower. Double As opções de barreira podem ser estaticamente cobertas por uma carteira de opções de knockin barreira única A parte principal da cobertura automaticamente se transforma no contrato desejado ao longo do duplo corredor de barreira extrema Testes de desempenho de cobertura mostram que muito da ação ocorre ao longo da barreira inferior ii ao longo Essa barreira, o reequilíbrio totalmente não automático pode ser preferido iii o stat Hedge dá um conforto extra em relação ao hedge dinâmico, uma vez que, após uma das barreiras ter sido atingida, o reequilíbrio a níveis elevados de volatilidade gera um valor liquido suave e zero para gamas de preços confortavelmente grandes. Por Mitya Boyarchenko, Sergei Levendorski. Neste artigo, aplicamos a aproximação de Random de Carr e a forma de operador do método de Wiener-Hopf para duplar as opções de barreira em tempo contínuo. Cada passo no algoritmo de indução inversa resultante é resolvido usando um procedimento iterativo simples que reduz o problema das opções de preço w. Neste artigo, aplicamos a aproximação de Random de Carr e a forma de operador do método de Wiener-Hopf para duplamente opções de barreira em tempo contínuo Cada passo no algoritmo de indução atrasado resultante é resolvido usando um procedimento iterativo simples que reduz o problema de opções de preço com dois Barreiras ao preço de uma seqüência de certas reivindicações contingentes com características de barreira única de primeiro toque Este procedimento admite uma interpretação financeira clara que pode ser formulada na linguagem de opções embutidas Nossa abordagem resulta em um método de preços rápido e preciso que pode ser usado de uma forma bastante Ampla classe de Lvy-driven modelos, incluindo Variância Gamma processos, Normal Inverse Gaussia N processos e processos KoBoL aka o modelo CGMY Ao mesmo tempo, o nosso trabalho dá uma nova visão sobre as fórmulas explícitas conhecidas obtidas por outros autores no cenário do modelo Black-Scholes A forma operador do método Wiener-Hopf é generalizada para wide Classes de processos, incluindo a classe importante de Variância Gamma processos Nosso método pode ser aplicado a dupla barreira opções com arbitrária bounded terminal payoff funções, que, em particular, nos permite preço knock-out dupla barreira colocar opções de compra, bem como duplo não - opções touch. by autores desconhecidos. One-Touch Barreira dupla opção binária Values. Hong Kong Autoridade Monetária - Departamento de Pesquisa. A avaliação e aplicações de um toque duplo barreira binário opções que incluem características de knock-out, knock-in, Europeu E o estilo americano são descritos Usando um convencional Black-Scholes opção-preços ambiente, soluções analíticas das opções são derivadas As relações entre os diferentes tipos de Um investidor com uma visão particular sobre os valores de câmbio, ações ou commodities pode usar as opções como direcional ou produtos estruturados no mercado financeiro. Opções de barreira de palavras-chave, opções binárias, opções de barreira dupla. JEL Classification F31, G13.Suggested Citation Sugerido Citation. Hui, CH One-Touch Barreira Dupla Opção Binária Valores Applied Financial Economics, Vol. 6, pp 343-346, 1996 Disponível em SSRN. One-Touch Barreira binária Opção Valores. Hong Kong Monetary Authority - Departamento de Pesquisa. A avaliação e as aplicações de opções binárias de um toque de barreira dupla que incluem características de knock-out, knock-in, estilo europeu e americano são descritas usando um ambiente de precificação Black-Scholes convencional, soluções analíticas de As opções são derivadas As relações entre diferentes tipos de opções binárias de um toque de barreira dupla são discutidas Um investidor tendo uma visão particular sobre os valores De divisas estrangeiras, ações ou commodities podem usar as opções como direcionais ou produtos estruturados no mercado financeiro. Opções de barreira de palavras-chave, opções binárias, barreira dupla options. JEL Classificação F31, Citação G13.Suggested Citação sugerida. Hui, CH One-Touch Valores de Opção Binária de Barreira Dupla Valores de Opção Binária de Barreira dupla. A avaliação e as aplicações de opções binárias de um toque de barreira dupla que incluem características de knock-out , Knock-in, estilo europeu e americano são descritos Usando um convencional Black-Scholes preço opção de preços, soluções analíticas das opções são derivadas As relações entre os diferentes tipos de opções de um toque binário barreira binária são discutidas Um investidor tendo uma visão particular Em valores de câmbios estrangeiros, ações ou commodities podem usar as opções como direcionais ou produtos estruturados no mercado financeiro. Og dentro através de seu institution. Log em Taylor Inteligência Artificial Teorética. Published online 16 fev 2007.The European Journal of Finance. Published online 24 de maio de 2006.The European Journal of Finance. Published on-line 3 Jul 2009.Journal of Behavioral Finance. Published Online 7 Jun 2018.Browse revistas por assunto. Informações para. Open access. Help e info. Connect com Taylor Francis. 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