Qual a diferença entre a média móvel e a média móvel ponderada Uma média móvel de 5 períodos, com base nos preços acima, seria calculada pela seguinte fórmula: com base na equação acima, o preço médio durante o período acima mencionado foi de 90,66. O uso de médias móveis é um método eficaz para eliminar fortes flutuações de preços. A limitação chave é que os pontos de dados de dados mais antigos não são ponderados de forma diferente dos pontos de dados próximos ao início do conjunto de dados. É aqui que as médias móveis ponderadas entram em jogo. As médias ponderadas atribuem uma ponderação mais pesada a pontos de dados mais atuais, uma vez que são mais relevantes do que os pontos de dados no passado distante. A soma da ponderação deve somar até 1 (ou 100). No caso da média móvel simples, as ponderações são igualmente distribuídas, razão pela qual elas não são mostradas na tabela acima. Preço de encerramento do Guia do AAPLIndicador Ao usar indicadores, vale a pena entender seus pontos fortes e fracos. Meus indicadores favoritos. Explica indicadores básicos e conceitos de tendência: respeito, whipsaws, divergências e falhas. Um princípio fundamental ao usar indicadores: defina o prazo para refletir o ciclo que está sendo negociado. Os números de Fibonacci são nomeados após Leonardo Fibonacci, um matemático italiano do século XII que descobriu a relação Ouro. A regressão linear se ajusta a uma linha reta aos dados selecionados usando um método chamado Sum Of Menor Quadrados. Sobreposições de amplificador de força relativa Compare os preços dos índices andor de estoque. As sobreposições podem ser plotadas não ajustadas, ou para interceptar em uma data selecionada. A comparação de preços representa o desempenho de uma ação em relação a um índice ou a um estoque relacionado. Semelhante ao Comaprison de preço, você pode comparar os rendimentos das obrigações ou as taxas de juros que compartilham o mesmo eixo do preço. Uma poderosa ferramenta para seleção de ações, Rácio de preços também é conhecida como Força Relativa e compara o desempenho de uma ação relativa a um índice ou a um estoque relacionado. Força relativa calcula a força de um stockindex em comparação com um segundo stockindex, quer sem uma data de interceptação especificada. Tipos médios em movimento A média móvel libera dados de preços para criar uma medida poderosa da direção da tendência. As médias móveis simples, ponderadas e exponenciais são mais populares. As médias móveis simples são fáceis de construir, mas propensas a distorção: eles tendem a receber duas vezes. As médias móveis exponentes são mais sofisticadas do que as médias móveis simples e não sofrem com as mesmas distorções. As médias móveis ponderadas eliminam a distorção comum às médias móveis simples, mas são mais difíceis de construir do que as médias móveis exponenciais. As médias móveis mais selvagens são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder. Essencialmente, o mesmo que uma média móvel exponencial, eles usam ponderações diferentes, para as quais os usuários precisam ser apropriados. Alan Hull desenvolveu a Hull Moving Average em 2005 em sua busca para criar uma média móvel que responda a atividade de preços atual, mantendo a suavidade da curva. Hull afirma que sua média móvel quase sempre elimina o atraso e consegue melhorar o alisamento ao mesmo tempo. As médias móveis deslocadas são úteis para fins de tendência, reduzindo o número de whipsaws em comparação com uma média móvel ou exponencial equivalente. Os filtros são utilizados para reduzir o número de whipsaws ao usar sistemas de média móvel. Calcula médias móveis usando HighsLowsOpens diariamente, semanalmente ou mensalmente. Como selecionar uma média móvel a longo prazo para rastrear a tendência primária. Sistemas de média móvel As médias rápidas e a movimentação lenta fornecem uma medida poderosa de força e direção da tendência. Um sistema de MA mais sofisticado que usa uma terceira média móvel para identificar mercados variados. Daryl Guppy introduziu médias móveis múltiplas para medir as tendências e identificar reversões prováveis. O indicador compara várias médias móveis exponenciais de curto prazo e longo prazo. Ivan Ballins variação colorida de Daryl Guppys Múltiplas médias móveis. Às vezes, designado como Porcentagem de Bandas, os Envelopes de Preços são plotados em uma porcentagem definida acima e abaixo de uma média móvel. Linda Bradford Raschke popularizou as bandas de Keltner, traçadas em um múltiplo ATR em torno de um MA exponencial, para filtrar entradas de tendências. Ichimoku Cloud (ou Ichimoku Kinko Hyo) combina médias avançadas e atrasadas com gráficos tradicionais de candelabro para oferecer um sistema comercial completo. Osciladores médios móveis Donald Lamberts Commodity Channel Index (CCI) destaca mercados de sobrecompra e sobrevenda e pontos de viragem prováveis. O Oscilador de Preços Detridos isola o ciclo curto, fornecendo sinais de tendência poderosos em divergências. O Oscilador de média móvel simplesmente compara o preço de fechamento com a média móvel. O MACD (Moving Average Convergence Divergence) é um refinamento poderoso do sistema de duas médias móveis, fornecendo sinais confiáveis de mudanças de tendência. O Histograma MACD (Histograma de divergência de convergência média móvel) fornece sinais muito mais antigos e mais responsivos do que o MACD original, mas também é mais volátil. MACD Percentage Price Oscillator é uma variação do indicador MACD. A principal diferença é a escala percentual que permite a comparação entre os estoques. Indicadores de Tendências O Oscilador Aroon foi desenvolvido por Tushar Chande para identificar o início de uma nova tendência e medir a força da tendência. Edwin Coppock projetou este oscilador com um único propósito: identificar o início dos mercados de touro. Welles Wilders Directional Movement é um dos poucos indicadores que não só fornece sinais de tendência, mas indica se uma tendência é adequada ao comércio. Os canais Richard Donchians são usados em vários sistemas de negociação para identificar pontos de entrada e saída nas tendências. Ichimoku Cloud (ou Ichimoku Kinko Hyo) combina médias avançadas e atrasadas com gráficos tradicionais de candelabro para oferecer um sistema comercial completo. Martin Prings KST Indicator identifica grandes mudanças de tendência quando KST cruza sua linha de sinal. O Indicador de Regressão Linear é usado para identificação de tendências e tendências seguindo de forma semelhante às médias móveis, mas reage mais rápido do que um MA para mudanças de tendência. A média em movimento suaviza os dados de preços para criar uma medida poderosa da direção da tendência. As médias móveis simples, ponderadas e exponenciais são mais populares. Daryl Guppy introduziu médias móveis múltiplas para medir as tendências e identificar reversões prováveis. O indicador compara várias médias móveis exponenciais de curto prazo e longo prazo. Desenvolvido por J. Welles Wilder, o indicador Parabolic SAR fornece excelentes pontos de entrada e saída de curto prazo nos mercados de tendências. Ivan Ballins variação colorida de Daryl Guppys Múltiplas médias móveis. Osciladores Momentum ADX faz parte do Sistema de Movimento Direcional desenvolvido por J. Welles Wilder. Ele é usado para alertar sobre mudanças de tendência e para identificar se uma ação está sendo tendência ou variável. Bollinger b identifica pontos de entrada e saída adequados em uma tendência, enquanto a Largura da Banda destaca quando as bandas convergem para um pescoço estreito, antes de uma fuga. Desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder, o indicador Elder-Ray mede a pressão de compra e venda no mercado e é freqüentemente usado como parte do sistema de negociação Triple Screen. Ichimoku Cloud (ou Ichimoku Kinko Hyo) combina médias avançadas e atrasadas com gráficos tradicionais de candelabro para oferecer um sistema comercial completo. Donald Dorseys Mass Index prevê reversões de tendência, comparando o intervalo de negociação ao longo de um período de 9 dias. Momentum mede a força da tendência e identifica pontos de reversão prováveis: em divergências ou quando Momentum cruza a linha overboughtoversold. Norman Fosback usa Índice de Volume Negativo (NVI) com Índice de Volume Positivo (PVI) para identificar mercados Bull. Introduzido por Norman Fosback, o Índice de Volume Positivo identifica os mercados de touro e urso medindo a atividade nos dias em que o volume é maior. Um refinamento de Momentum, Rate of Change é projetado para flutuar como uma porcentagem em torno da linha zero. Desenvolvido por Welles Wilder, RSI (Relative Strength Index) é um popular oscilador de momentum que compara movimentos ascendentes e descendentes no preço de fechamento. O Slow Stochastic Oscillator fornece sinais mais confiáveis do que o indicador original, aplicando mais suavização para reduzir a volatilidade e melhorar a precisão. A taxa de mudança suavizada (SROC), introduzida por Fred G Schutzman em 1991, fornece sinais mais lentos, mas precisos do que outros osciladores de momentum. O Oscilador Estocástico rastreia o impulso do mercado e fornece excelentes sinais de entrada e saída a partir do cruzamento das linhas K e D ou dos níveis overboughtoversold. Projetado para tendências de negociação, o TRIX usa uma média móvel suavizada tripla para eliminar ciclos menores que o período do indicador. Twiggs Momentum Oscillator é uma versão suavizada do oscilador da Taxa de Mudança. Seu objetivo principal é identificar ações tendenciais rápidas. Filtro horizontal vertical de Adam Whites (VHF) identifica tendências e mercados variáveis. Williams R é semelhante ao Stochastic K. Os sinais de entrada são tomados em divergências, balanços de falha ou crossover do nível overboughtoversold. Larry Williams destaca acumulação e distribuição, comparando os intervalos diários de negociação. Surgem sinais de divergências. Twiggs Smoothed Momentum é uma versão suavizada do oscilador Twiggs Momentum proprietário. O objetivo é fornecer um sinal mais lento, menos errático, para seguir as tendências a longo prazo. Chande Momentum Oscillator usa níveis de Overbought e Oversold, bem como Divergences, para identificar reversões. Larry Williams Ultimate Oscillator usa três intervalos de tempo para minimizar os falsos sinais. O RSI Stochastic foi projetado por Tushar Chande e Stanley Kroll para gerar mais sinais de Overbought e Oversolds do que o oscilador de Força Relativa original de Welles Wilders. A distribuição de acumulação de fluxo de dinheiro acompanha a relação entre preço e volume e atua como um indicador líder de movimentos de preços. Os sinais mais fortes são divergências. Desenvolvido por Marc Chaikin, o indicador Chaikin Money Flow frequentemente avisa sobre breakouts e fornece confirmação de tendência útil. O oscilador Marc Chaikins monitora o fluxo de dinheiro dentro e fora do mercado. Richard W Arms, poderoso indicador de facilidade de movimento, destaca a relação entre mudanças de volume e preços úteis para avaliar a força de uma tendência. O maior avanço na última década, equivolume expõe a interação de preço e volume. Desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder, o índice Force combina movimentos de preços e volume para medir a força de touros e ursos no mercado. O índice de fluxo de dinheiro mede a força da tendência e avisa de pontos de reversão prováveis. Desenvolvido por Joseph Granville, OBV fornece uma poderosa medida de acumulação e distribuição comparando o volume com os movimentos de preços. O indicador Price Tendend Volume mede a força das tendências e adverte sobre as reversões. Colin Twiggs Money Flow é uma derivação do indicador Chaikin Money Flow. Posição acima da linha zero fornece uma indicação antecipada das fugas, enquanto as divergências alertam sobre as reversões. A distribuição de acumulação de Williams é negociada em divergências. Quando o preço faz uma nova alta e o indicador não excede a alta anterior, a distribuição está ocorrendo. O volume destaca a atividade comercial incomum e fornece uma forte confirmação dos sinais de preços. A fórmula Taxa de Mudança também pode ser aplicada ao volume, onde destaca as mudanças na atividade de volume. Volume Oscillator é um indicador fácil de usar que destaca mudanças na atividade de volume. Trailing Stops Average True Range (ATR) As bandas são usadas para sinalizar as saídas de forma semelhante ao ATR Trailing stops, mas sem o stop-and-reverse (SAR) de paradas de saída. As estações de rastreamento True Range (ATR) média são usadas para disparar as saídas e bloquear os lucros comerciais. Chuck LeBeaus Chandelier Exits são usados principalmente como um mecanismo de stop loss para o tempo sai de um mercado de tendências. Ichimoku Cloud (ou Ichimoku Kinko Hyo) combina médias avançadas e atrasadas com gráficos tradicionais de candelabro para oferecer um sistema comercial completo. Desenvolvido por J. Welles Wilder, o indicador Parabolic SAR fornece excelentes pontos de entrada e saída de curto prazo nos mercados de tendências. Porcentagem As estações de rastreamento são um método simples, mas eficaz, para bloquear os lucros. Alexander Elders Safezone pára usar o Movimento direcional para sinalizar as saídas de uma tendência. Welles Wilders original Volatility Stops usa Average True Range em um sistema de seguimento de tendências. Indicadores de volatilidade O intervalo verdadeiro médio é usado para medir o compromisso. Os intervalos de expansão indicam aumento da ansiedade e das variações, uma perda de entusiasmo. As bandas de Bollinger são usadas para confirmar sinais comerciais de indicadores de tendência ou tendência. As bandas se ampliam quando os preços são voláteis e contratados quando se consolidam. Desenvolvido por Marc Chaikin. Procure aumentos acentuados na volatilidade antes do topo e do fundo do mercado, seguido de baixa volatilidade à medida que o mercado perde juros. Welles Wilders True Range ajusta o intervalo diário alto-baixo normal quando há um intervalo de abertura. A volatilidade é uma medida estatística de risco denominada coeficiente de variação. Jack Schwager, em seu livro Schwager on Futures, usa a Razão de Volatilidade para identificar dias abrangentes. Twiggs Volatility é um indicador de volatilidade proprietário usado para sinalizar o risco de mercado elevado. O Choppiness Index é um indicador de volatilidade desenvolvido pelo comerciante de commodities australiano Bill Dreiss para indicar se um mercado está em tendência ou variando.
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